Um eine Verknüpfung zu erstellen, muss man die Datei mit gedrückter Alt-Taste dorthin ziehen (linke Maustaste), wo man die Verknüpfung haben möchte.
Das kann ein bestimmter Ordner oder auch der Desktop sein (vorher Fenster verkleinern, damit man den Desktop sieht).
Ein Verknüpfung ist nichts anderes als ein Datei-Link.